Os novos padrões.

Em um post anterior me referi ao problema do conhecimento mínimo de matemática necessário. Muitos economistas, não somente heterodoxos, criticavam o excesso de formalização e matematização na ciência econômica. Se talvez essa crítica fosse válida em períodos passados, atualmente ela perdeu totalmente sua importância.
Um exemplo atual é o estudo de finanças. Eu sempre brinco com meus alunos que sabendo algebra e probabilidade você já sabe tudo de finanças, mas acho que mesmo isso já é pouco. Exemplo prático - modelagem de ativos de renda fixa. Dois dos melhores livros textos sobre modelagem de derivativos e taxas de juros - Interest Rate Models - Theory and Practice - Damiano Brigio e Fabio Mercurio, e Volatility and Correlation, Riccardo Rebonato, mostram o nível técnico necessário em finanças modernas.
A base destes livros é o conhecimento de equações diferencias estocásticas,
martingales, teoria da medida, métodos numéricos de resolução de sde, simulação de Monte Carlo, processos com salto, cópulas e econometria avançada. E a implementação de tudo isso requer um conhecimento bem razoável de programação.
E note que estes dois livros tratam de problemas reais de precificação de ativos
e hedge, e estão longe de serem apenas formalizações teóricas em artigos acadêmicos.
Esse deve ser o novo standard de conhecimento de mercado. A consequência disso é que a maioria das graduações em economia, e não só no brasil, estão completamente defasadas. Essa defasagem continua válida para outras áreas, como macroeconomia, teoria dos jogos ou econometria.