Limpando a lousa

Bom, terminando o semestre e iniciando a limpeza da lousa. Espero ter formatado as duas monografias que eu orientei e submetido antes do fim do ano. Espero conseguir finalizar os dois artigos de estrutura a termo que não estão prontos, e dar uma revisada no que vai ser apresentado na SBE e submeter antes do final de janeiro. Ano que vem vai ser ainda mais corrido do que esse foi, se isso é possível.

Evolução

Um fato da humanidade - em geral as pessoas estão presas ao passado. Mesmo que o passado não tenha sido grande coisa, existe uma tendência a se lembrar "naquela época eu era feliz, bla bla bla ...".
Eu nunca fui muito apegado ao passado não. Acho que o passado é a lição nós devemos lembrar de nossos erros, e não deve servir para muito mais do que isso. Uma manifestação análoga é a pessoa se prender a uma juventude que já se foi, o que é ainda mais triste, e tentar agir com 30 anos como se tivesse 18. Mais do que triste é de certa forma ridículo. A vida é sem dúvida muito melhor aos 30 e anos seguintes do que quando vc tinha 20 anos ou por aí. No meu caso acho que isso é ainda mais evidente - estou muito melhor hoje do que a sei lá, cinco anos atrás. Sei muito mais, não só de meus interesses acadêmicos (embora ainda muito longe de saber o mínimo suficiciente) como da vida em geral, e mesmo trabalhando bem mais, aproveito a vida de forma muuuito melhor hoje. Uma frase do Bukowski "Não deixem que te enganem - a vida começa aos 70".
Essa nota é apenas para notar que pequenas coincidências são bastante reveladoras.

Fim de semestre

Fim de semestre complicado. Mas está sendo bem produtivo. Alem do paper novo, as duas monografias de graduação que eu orientei com um pouco mais de trabalho vão dar dois bons artigos. A primeira é sobre dynamic principal components para a decomposição de movimentos da estrutura a termo, generalizando o modelo do Litterman-Scheinkman com loadings variando no tempo. Resultados bem legais até agora.
A segunda é a construção de um sistema para a extração de expectativas de mercado implicitas em preços de opções, usando extração de risk neutral densities e implied volatility surfaces. Mais do que ter apenas a análise, a idéia é montar um sistema automático, baixando os dados e construindo as informações em real time. O sistema de banco de dados e as extrações de risk neutral densities estão prontas, mas ainda dá pra melhorar a construção das risk neutral densities, e também pré impor as condições de não arbitragem antes de extrair as risk neutral densities, mas isso fica pro segundo artigo. A parte de implied volatility está programada, mas ainda não automatizei no sistema.
Ainda falta fechar muita coisa até o final do ano, mas uma por vez e chego lá.

Novo paper

Finalmente saiu a primeira versão do novo artigo - "Imposing No-Arbitrage Conditions in Implied Volatility Surfaces Using Constrained Smoothing Splines".

Ultima semana foi a que eu mais trabalhei em toda a minha vida acho.

Novas Aquisições

Atualizando o post. O livro do Tolstoi, embora eu ainda não tinha lido, e aproveitei o comentário do grande Hank e comprei e li. Absolutamente extraordinário e cada vez mais atual, quase sem palavras para descrever.

O livro do Douglas Adams tem algumas partes interessantes, mas sem dúvida é o livro
mais fraco de toda a série do Mochileiro das Galáxias (embora o autor não considere como fazendo parte da série). Talvez porque o livro esteja carregado de um certo pessimismo do autor. De qualquer forma vale a pena uma leitura. O lançamento da c
ção toda aqui no brasil é mérito do lançamento do filme, que é bem fraco aliás. Mas acredito que o consenso geral de que o Mochileiro é infilmável é verdadeiro.

De volta a vida real

Bom, fim de feriado. Nota pro feriado 9.5. Quase nenhum problema, dormi pra caramba.
Filmes do Feriado
http://www.imdb.com/title/tt0411674/ - Mondovino, dirigido por Jonathan Nossiter. Um documentário bem interessante sobre o processo de globalização na industria do Vinho. Mais do que o tema, a abordagem sobre as pessoas é o que valoriza o filme.
http://www.imdb.com/title/tt0399295/ - Lord of War.

Leitura do feriado - além da citada no post anterior, algumas leituras técnicas
Measuring Risk in Complex Stochastic Systems - J. Franke, W. Härdle, G. Stahl

Leitura do Feriado

A idade da razão. J.P. Sartre.