Nesses dias a toa estou implementando a estimação Bayesiana de modelos de finanças, (Diebold-Li, Stochastic Volatility, Jump Diffusions) usando métodos de Hamiltonian Monte Carlo. Os resultados parecem impressionantes - com apenas 100 iterações os parâmetros e hiperparâmetros já se encontram na distribuição estacionária. Diversão garantida nesses dias.
Leia sobre Riemaniann Manifold Hamiltonian Monte Carlo. Diversão mais que garantida !
ResponderExcluirMarcelo
ResponderExcluirÓtima dica.
Eu estou com o artigo do Calderhead e Girolami do jrss-b na lista de leituras, mas ainda não tive tempo de estudar com calma.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9868.2010.00765.x/pdf
[]s
Quando terminar a leitura, poste seus comentários sobre o método a discussão é sempre válida.
ResponderExcluirAbraços