quinta-feira, novembro 28, 2013

Programa de Verão em Estatística 2014 - ICMC-USP e a UFSCar

Programa de Verão em Estatística 2014 - ICMC-USP e a UFSCar

Organizado em conjunto pelo ICMC-USP e a UFSCar
06 de janeiro a 14 de fevereiro, DEs-UFSCar, São Carlos-SP

O Programa de Verão em Estatística 2014 / ICMC-USP e UFSCar, é realizado em conjunto pelos grupos de pesquisa em estatística do Departamento de Matemática Aplicada e Estatística do ICMC-USP e do Departamento de Estatística da UFSCar. O programa é uma atividade do Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística (PIPGEs) de ambas instituições.

Serão oferecidos cursos, minicursos e palestras proferidas por especialistas da área. Estas últimas serão organizadas no contexto do 2nd Workshop on Probabilistic and Statistical Methods de 05 a 07 de Fevereiro de 2014 no DEs-UFSCar.

O Programa de Verão em Estatística do ICMC-USP e UFSCar tem como principais objetivos:

Promover nivelamento aos candidatos que ingressarem no Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística.
Estimular estudantes dos ultimos anos de graduação a participarem das atividades e desenvolverem atividades de iniciação científica.
Apresentar oportunidades aos alunos participantes de adquirirem novos conhecimentos em tópicos não usualmente tratados no decorrer do curso.
Realizar intercâmbio científico entre pesquisadores da região e pesquisadores de diferentes instituições nacionais ou do exterior.
Auxiliar na seleção de alunos de mestrado e doutorado.


Comissão Organizadora
Dorival Leão Pinto Junior, ICMC/USP
Mariana Cúri, ICMC/USP
Mário de Castro Andrade Filho, ICMC/USP

Coordenadores
Carlos Alberto Ribeiro Diniz, UFSCar
Pablo Martin Rodriguez, ICMC/USP

Cursos e Minicursos

Teoria das probabilidades
Carga Horária: 60 hs / Datas: 06/01 a 14/02.
Sala a confirmar / Horários: Segundas de 15h00 a 17h00. Terças a sextas de 10h00 a 12h00.

Professor: Renato Jacob Gava (UFSCar)

Descrição: O propósito deste curso é apresentar as noções básicas da teoria de probabilidade que são fundamentais para as disciplinas do Mestrado em Estatística. Curso também destinado a selecionar os alunos inscritos no Programa de Mestrado.

Detalhes do curso  

Fundamentos de matemática em estatística
Carga Horária: 32 hs / Datas: 09/01 a 31/01.
Sala a confirmar / Horários: Quartas de 16h00 a 18h00, quintas de 10h00 a 12h00 e de 16h00 a 18h00 e sextas de 10h00 a 12h00.

Professor: Luis Ernesto Bueno Salasar (UFSCar)

Descrição: O curso engloba um conjunto de temas geralmente não abordados nos cursos de Bacharelado em Estatística e tem como objetivo introduzir o formalismo matemático necessário às disciplinas de cursos de Doutorado.

Detalhes do curso  

O modelo de processos Gaussianos e suas aplicações
Carga Horária: 15 hs / Datas: 06/01 a 17/01.
Sala a confirmar / Horários: Segundas, quartas e sextas de 10h00 a 12h00. *Mais uma aula na última quarta-feira de 14h00 a 17h00.

Professor: Danilo Lourenço Lopes (UFSCar)

Descrição. Processos Gaussianos são processos estocásticos muito úteis para modelar incertezas com relação a uma determinada função. Na última década, esses modelos tem recebido especial atenção em diversas áreas da Estatística, como Aprendizado de Máquina, Estatística Espacial e Análise de Modelos Computacionais. O objetivo deste minicurso é apresentar as propriedades do modelo de Processos Gaussianos, além de diversas aplicações em regressão, classificação, interpolação, modelagem de dados espaciais e emulação de simuladores físicos. Processos Gaussianos são uma ferramenta natural para utilização sob perspectiva bayesiana, seja como função de verossimilhança ou como distribuição a priori. Serão apresentadas algumas dificuldades relacionadas ao uso desse modelo e trabalhos recentes direcionados a solucionar tais dificuldades. Especial atenção será dada a métodos para quantificar, analisar e reduzir incerteza na aplicação de experimentos computacionais.

Detalhes do minicurso  

Analise estatística de dados espaciais e visualização através do GoogleMap
Carga Horária: 8 hs / Datas: 23 e 24/01.
Sala a confirmar Horários: Quinta e sexta de 14h00 a 18h00.

Professor: Marcos Oliveira Prates (UFMG)

Descrição. Dados com estruturas espaciais são normalmente vistos em várias áreas do conhecimento como ciências ambientais, saúde pública, ciências socias, entre outras. Dados espaciais podem ser de três tipos: processo pontual, geo-estatístico e de área. A dependência espacial entre as observações apresentam um desafio, pois os métodos estatísticos usuais para dados independentes não se aplicam diretamente. Qualquer análise válida para dados espaciais devem levar em consideração a dependência espacial de forma apropriada. Além disso, uma visualização eficiente de dados espaciais ajuda a enteder e melhor apresentar os dados. O principal objetivo do mini-curso é oferecer a novos pesquisadores uma base inicial para análise em estatística espacial com o R (http://www.r-project.org/). Além disso, é demonstrar como fazer a visualização de mapas pelo Google maps em duas direções:

importar mapas do GoogleMaps para o R e processar para visualização,
exportar informações espaciais do R para GoogleMaps para visualização em tempo real no browser or GoogleEarth.
Detalhes do minicurso  

Advances on cumulative damage models using R with application in biometry
Este minicurso é parte do 2nd Workshop on Probabilistic and Statistical Methods (2WPSM).

Professores: Victor Leiva (Universidad de Valparaiso) e Michelli Karinne Barros da Silva (UFCG)

Descrição. Asymmetric statistical distributions and their modeling have been widely studied and applied during recent decades. Gamma, inverse Gaussian, lognormal and Weibull models are often used for data analyses and, in particular, the Birnbaum-Saunders model is receiving a special attention; see Johnson, Kotz & Balakrishnan (1994). Although almost of these models have their origin in physics and engineering, their applicability has reached also other areas such as earth, financial and medical sciences; see Barros, Paula & Leiva (2008), Paula, Leiva, Barros & Liu (2012) and Leiva, Santos, Cysneiros & Barros (2014). In this course, we present some asymmetric distributions with emphasis in the Birnbaum-Saunders distribution and discuss several diagnostic and goodness-of-fit tools; see Marchant, Leiva, Cavieres & Sanhueza (2013). In addition, we formulate asymmetric regression models with emphasis in the Birnbaum-Saunders distribution; see Leiva, Barros, Paula & Galea (2007). Furthermore, we introduce extensions and generalizations of the Birnbaum-Saunders distribution; see Díaz-García & Leiva (2005). Finally, we sketch some ideas on the more recent methodologies and applications based on Birnbaum-Saunders models; see Villegas, Paula & Leiva (2011). Implementation in the R software and applications in diverse areas of the science are provided; see Barros, Paula & Leiva (2009) and R Development Core Team (2013).

Ver detalhes do minicurso no site do 2WPSM


domingo, novembro 24, 2013

Derek Trucks - Mr. PC



Eu acredito que Derek Trucks já está na próxima etapa da evolução humana, algo como um Terence Tao da música.

sábado, novembro 23, 2013

Doctor Who: 50 Years



Doctor Who: 50 Years


Leitura do dia - Probabilistic aspects of finance

Probabilistic aspects of finance

Hans Föllmer and Alexander Schied
Source: Bernoulli Volume 19, Number 4 (2013), 1306-1326.
Abstract

In the past decades, advanced probabilistic methods have had significant impact on the field of finance, both in academia and in the financial industry. Conversely, financial questions have stimulated new research directions in probability. In this survey paper, we review some of these developments and point to some areas that might deserve further investigation. We start by reviewing the basics of arbitrage pricing theory, with special emphasis on incomplete markets and on the different roles played by the “real-world” probability measure and its equivalent martingale measures. We then focus on the issue of model ambiguity, also called Knightian uncertainty. We present two case studies in which it is possible to deal with Knightian uncertainty in mathematical terms. The first case study concerns the hedging of derivatives, such as variance swaps, in a strictly pathwise sense. The second one deals with capital requirements and preferences specified by convex and coherent risk measures. In the final two sections we discuss mathematical issues arising from the dramatic increase of algorithmic trading in modern financial markets.


Mais uma ótima discussão introdutória (mesmo) sobre probabilidade em finanças. É open acess, ainda melhor. 


quinta-feira, novembro 21, 2013

Nova Edição - Revista Brasileira de Finanças

Caros leitores,

A Revista Brasileira de Finanças acaba de publicar seu fascículo mais
recente em http://www.sbfin.org.br/rbfin. Veja o sumário da revista
abaixo. Todos os artigos estão disponíveis para acesso livre e gratuito.

Agradecemos seu interesse em nosso trabalho,

-------

Dear Readers,

The Brazilian Review of Finance has just published its most recent issue at
http://www.sbfin.org.br/rbfin. We invite you to review the Table of Contents
below. All articles are freely available for download.

Thank you for your continued interest in our work,

Ricardo Pereira Câmara Leal
The Coppead Graduate School of Business at the Federal University of Rio de
Janeiro (UFRJ)
Phone (+55-21) 25989871
Fax (+55-21) 2598-9817
ricardoleal@coppead.ufrj.br

Brazilian Review of Finance
Vol 11, No 3 (2013): July-September
Table of Contents
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/issue/view/916

Articles
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Credit Rating and Capital Structure: Evidence from Latin America (311-341)
        Dany Rogers,    Wesley Mendes da Silva, Henrique Dantas Neder,  Pablo Rogers
Silva

Cash Holdings Policy: a Dynamic Analysis of Brazilian Companies (343-373)
        Fadwa Muhieddine Dahrouge,      Richard Saito

Commonalities in Liquidity: Evidence and Intraday Patterns in the Brazilian
Market (375-398)
        Fernanda Gomes Victor,  Marcelo Scherer Perlin, Mauro Mastella

Changes in Reserve Requirements and Brazilian Banks' Stocks (399-420)
        Bruno De Lorenzi Cancelier Mazzucco,    Roberto Meurer

Volatility of Capital Flows to Emerging Economies (421-448)
        Katia Rocha,    Ajax Moreira


Ricardo P. Câmara Leal, editor
Revista Brasileira de Finanças (Brazilian Review of Finance)
Tel.: (+55-21) 2598-9800
rbfin@fgv.br
http://www.sbfin.org.br/rbfin

quarta-feira, novembro 20, 2013

Penumbra: A Ascensão do Rock Underground de Araraquara




Penumbra: A Ascensão do Rock Underground de Araraquara

Bons tempos de música sincera. Legal ver o tributo a essa galera. Meus primeiros discos de blues e rock foram todos comprados no Espaço Alternativo, e vi um monte dos primeiros shows da Funeral. Capital do Pagode era um hino da galera nessa época.

segunda-feira, novembro 18, 2013

321286632


Novo banco de dados em construção. Uma pequena amostra das 321286632 observações de uma das séries.  

Novas Aquisições - Multidimensional Stochastic Processes as Rough Paths


Multidimensional Stochastic Processes as Rough Paths: Theory and Applications (Cambridge Studies in Advanced Mathematics) 
Peter K. Friz, Nicolas B. Victoir

Novas Aquisições - Theory of Approximation


Theory of Approximation - N. I. Achieser

O clássico livro sobre teoria de aproximação, em um contexto de análise funcional. 

quarta-feira, novembro 13, 2013

Bolsa de Pós-Doutorado FEA-RP

Estão abertas, no período de 18 de outubro a 18 de novembro de 2013, as inscrições para os Processos Seletivos de Pós-Doutorado para concessão de bolsas de estudos do Programa Nacional de Pós-Doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PNPD/CAPES), vinculadas aos Programas de Pós-Graduação da FEA-RP/USP:

INSCRIÇÕES

As inscrições serão efetuadas por e-mail, em formato digital (serão aceitos apenas arquivos com a extensão .pdf e devidamente identificados), para o endereçocpq@fearp.usp.br, com o seguinte assunto: Inscrição para a Seleção de Bolsas de Pós-Doutorado – PNPD/CAPES. O candidato deve solicitar confirmação do recebimento da mensagem de envio de sua documentação, com vista à inscrição na Seleção.

FORMULÁRIOS de inscrição disponíveis no link: http://www.fearp.usp.br/pesquisa/index.php/divulgacao/editais/bolsas/item/362-bolsas-de-p%C3%B3s-doutorado-%E2%80%93-pnpd-capes


Editais anexos a este e-maiL

 Para mais informações, o candidato poderá entrar em contato com a CPq pelo e-mail cpq@fearp.usp.br ou pelo fone +55 (16) 3602-4961.



Eu acho uma excelente oportunidade para um recém doutor fazer um pos-doc aqui na FEA-RP.  As condições de pesquisa são excelentes, o corpo de professores é jovem e entusiasmado, e as áreas de pesquisa são bem diversificadas.
Alem disso a cidade é muito boa, e o custo de vida é bem inferior as capitais, e assim a bolsa rende bastante. 

Apple II DOS source code

Apple II DOS source code



No Computer History Museum.  Foi a primeira linguagem que eu programei, 26 anos atrás. E era mágica. 

terça-feira, novembro 05, 2013

Buddy Guy in 1969 with Jack Bruce and Buddy Miles



Buddy Guy in 1969 with Jack Bruce and Buddy Miles. God save the youtube.

segunda-feira, novembro 04, 2013

Novas Aquisições - Econometric Theory and Practice: Frontiers of Analysis and Applied Research


Econometric Theory and Practice: Frontiers of Analysis and Applied Research
Dean Corbae (Editor), Steven N. Durlauf (Editor), Bruce E. Hansen (Editor)

Nesse foi reproduzir a contra-capa:

"Written in honor of Peter C.B. Phillips of Yale University by some of his former students, these essays analyze a number of state of the art issues in econometrics, all of which Professor Phillips has directly influenced through his scholarly contribution as well as through his remarkable achievements as a teacher. The essays are organized to cover topics in higher-order asymptotics, deficient instruments, nonstationary, LAD and quantile regression, and nonstationary panels. These topics span both theoretical and applied approaches and are intended for use by professionals and advanced graduate students."