Apostas no Nobel
As apostas da Thomson-Reuters para o Nobel de Economia desse ano:
David Hendry, Hashem Pesaran and Peter Phillips: For their contributions to economic time-series, including modeling, testing and forecasting
Josh Angrist, David Card and Alan Krueger: For their advancement of empirical microeconomics
Sam Peltzman and Richard Posner: For extending economic theories of regulation.
O Peter Phillips cai na mesma categoria do Thomas Sargent - é certo que em algum momento ele irá ganhar (ou certamente deveria) o prêmio Nobel. Mas além dele eu gostaria que ganhassem o prêmio Lars Peter Hansen e José Alexandre Scheinkman. As contribuições dos dois a econometria, estatística, finanças, controle robusto e outras áreas são fundamentais.
David Hendry, Hashem Pesaran and Peter Phillips: For their contributions to economic time-series, including modeling, testing and forecasting
Josh Angrist, David Card and Alan Krueger: For their advancement of empirical microeconomics
Sam Peltzman and Richard Posner: For extending economic theories of regulation.
O Peter Phillips cai na mesma categoria do Thomas Sargent - é certo que em algum momento ele irá ganhar (ou certamente deveria) o prêmio Nobel. Mas além dele eu gostaria que ganhassem o prêmio Lars Peter Hansen e José Alexandre Scheinkman. As contribuições dos dois a econometria, estatística, finanças, controle robusto e outras áreas são fundamentais.
posted by Márcio Laurini at 7:10 PM
6 Comments:
Olha, acho desnivelado isso. Colocar o Pesaran com Phillips e Hendry não dá. Sinto muito, Phillips e Hendry estão em outro nível. Nisso acho que a Thomson-Reuters comeu bola. Vc acha que o Phillips está em uma categoria acima ao Hendry?
Angrist e Krueger acho que são bons nomes, mas eu não apostaria neles para levar o Nobel por exemplo.
Eu não sei a sua opinião Laurini, mas escolher um ou dois autores de diferentes áreas em economia para dar o prêmio é complicado. Primeiro, você tem que escolher alguma área específica, o que já é difícil.
Abs.,
Diogo.
Engracado e' que o David Hendry e' um cara bem sem paciencia, " arrogante".
Mais engracado ainda e' que ele e o Pesaran nao se dao muito bem...ehehhe
Fofoca do dia!
Diogo
Eu pessoalmente acho que o Phillips está bem acima dos dois, e além disso acho que o Pesaram tem uma contribuição mais sólida e abrangente que o Hendry. Acho que os trabalhos de exogeneidade dele já estariam contidos no prêmio do Engle e Granger, e que os trabalhos mais novos de seleção de modelos tem uma contribuição limitada. Acho por exemplo a nova literatura em Lasso, Square Root Lasso, Dantzig Selector muito mais importante.
Por mim seria Phillips sozinho, e em um outro ano Hansen e Scheinkman.
Laurini,
Também acho que seria legal o Scheinkman ganhar, especialmente por ser brasileiro. Mas, será que tem change?
É, me surpreendeu isso. Mas concordo que a grande contribuição do Hendry já estaria contida no prêmio do Engle e Granger (não havia pensado nisso).
Quanto ao Pesaran, acho que tem tempo ainda para fazer mais contribuições e ser reconhecido por isso (minha opinião). Embora ele já tenha feito algumas contribuições e ser muito ativo.
O Hansen eu nem discuto: a questão é só quando. O Scheinkman é duro de opinar por ser brasileiro..rs Acho que não consigo opinar objetivamente..rs É claro que gostaria que ele ganhasse e acho que ele merecesse (mas tenho um viés por ser brasileiro..rs).
Sobre o Hendry ser arrogante, eu não sabia. Mas do Pesaran já ouvia escutado..rs..
Abs.,
Diogo.
Eu acho que o Scheinkman merece, já que tem uma enorme contribuição em diversas áreas em economia em finanças. Não afeta a minha avaliação o fato de ele ser brasileiro ou não. Se ele recebesse acho que seria elogiado pela comunidade internacional. Ele também é um excelente apresentador e uma pessoa muito agradável, mas acho que isso não afeta tanto a probabilidade de ganhar o prêmio.
Se a escolha fosse um prêmio para time series, alguém que com certeza deveria ser lembrado é o Andrew Harvey. As contribuições dele em modelos de fatores latentes, volatilidade estocástica, score models formam uma parte fundamental do core de time series e macroeconometria modernas. E também é um excelente apresentador e uma pessoa muito acessível.
Postar um comentário
<< Home