Artigos aceitos - 35 Encontro Brasileiro de Econometria.

Saiu a lista de artigos aceitos para o  35 Encontro Brasileiro de Econometria.

Estou participando com dois artigos:

"Data Cloning: Maximum Likelihood Estimation of DSGE Models"
Luiz Gustavo C. Furlani (Banco Cooperativo Sicredi and UFRGS), Márcio P.
Laurini( FEA-RP USP and CNPq) e Marcelo S. Portugal( UFRGS (PPGE and PPGA)
and CNPq)

"A Macro-Finance Term Structure Model with Multivariate Stochastic Volatility"
Márcio P. Laurini (FEA-RP USP) e João F. Caldeira (Federal University of Rio
Grande do Sul)

Esse ano devido ao uso do Conference Maker foi possíver ver toda a lista de artigos submetidos. Acho que muita coisa boa ficou de fora, mas isso é um sinal da alta qualidade do evento.

Why Free Software Is More Important Now Than Ever Before

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BY RICHARD STALLMAN

Professor Antonio Z. Sanvicente é homenageado pela CFA Society of Brazil

O Professor Antonio Zoratto Sanvicente recebeu o título de membro honorário da CFA Society of Brazil como reconhecimento por sua contribuição à evolução e crescimento do mercado brasileiro de capitais. Ele é o primeiro acadêmico brasileiro a receber o título da associação de investidores, que conta com mais de 100 mil membros em todo o mundo.
Para o professor, “esta homenagem reafirma a importante contribuição que o estudo acadêmico das finanças tem a dar ao desenvolvimento de profissionais que atuam no mercado de capitais”.
No Insper desde 1993, Sanvicente é Professor Titular, Coordenador do Centro de Finanças (CeFi) e Editor da Revista de Economia e Administração do Insper, desde seu lançamento em 2002. É Ph.D. em Administração pela Graduate School of Business, Stanford University, e Master of Management pela Owen Graduate School of Management, Vanderbilt University.
Sua contribuição para o mercado brasileiro de capitais vai além da atuação como pesquisador e professor. É autor de seis livros de Finanças e Mercado de Capitais, incluindo um dos primeiros livros nacionais de Administração Financeira, e tradutor de outros 45 livros de Economia, Finanças e Administração. Foi membro da primeira diretoria da Sociedade Brasileira de Finanças e seu segundo presidente, no período de 2003-2005.

E além de tudo isso é uma das pessoas mais divertidas que eu conheço. 

Apostas no Nobel

As apostas da Thomson-Reuters para o Nobel de Economia desse ano:

David Hendry, Hashem Pesaran and Peter Phillips: For their contributions to economic time-series, including modeling, testing and forecasting
Josh Angrist, David Card and Alan Krueger: For their advancement of empirical microeconomics
Sam Peltzman and Richard Posner: For extending economic theories of regulation.


O Peter Phillips cai na mesma categoria do Thomas Sargent - é certo que em algum momento ele irá ganhar (ou certamente deveria) o prêmio Nobel.  Mas além dele eu gostaria que ganhassem o prêmio Lars Peter Hansen e José Alexandre Scheinkman. As contribuições dos dois a econometria, estatística, finanças, controle robusto e outras áreas são fundamentais.

GNU 30th

30 anos do projeto GNU. Obrigado RMS.

Novas Aquisições - Exchange Rate Dynamics

Exchange Rate Dynamics - Martin D. D. Evans

Depois de algum tempo voltei a trabalhar em modelagem de taxas de câmbio. E para isso uma das melhores referências recentes é o Exchange Rate Dynamics, que discute detalhadamente a discussão macroeconômica e os mecanismos do fluxo de ordens na determinação do câmbio. É provavelmente o trabalho mais completo sobre o assunto, e além de uma discussão teórica bastante completa também apresenta os resultados empíricos dessa literatura.

Qual a probabilidade de um estatístico ficar desempregado?

Se você respondeu que tende a zero, pode ter certeza de que sua percepção estatística está aguçada, mas poucos sabem que os estatísticos recebem a segunda melhor remuneração média do Brasil