Novas Aquisições - An Information Theoretic Approach to Econometrics

An Information Theoretic Approach to Econometrics. George Judge e Ron Mittelhammer

Nesse livro temos uma discussão detalhada sobre propriedades e interpretações de estimadores baseados em conceitos de teoria da informação, generalizando algumas interpretações como distâncias de Kullback-Leibler e Cressie-Read. O foco principal é em estimadores de (máxima) verossimilhança empírica, e suas relações com outras formas de estimação.
Uma característica importante do livro é esclarecer as similaridades entre diversas formas de estimação - m(e)-estimadores, equação de estimação e estimadores de contraste. A intuição dos estimadores de verossimilhança empírica como soluções de problemas inversos também é bastante interessante.
Algumas omissões são estimadores que são ligados a métodos de verossimilhança empírica, como métodos de exponential tilting, mas que não tem uma interpretação direta como verossimilhança ou entropia. Como estes métodos tem algumas características relevantes em termos de robustez, a omissão é importante.
Mas de forma geral é uma excelente introdução ao tema, e uma leitura bastante didática.