velho amigo

Estamos implementando um teste sobre formas funcionais em uma estimação semi não-paramétrica, e uma das escolhas possíveis na construção do teste era sobre a norma utilizada na construção do estatpistica de teste. Duas escolhas naturais eram a norma do sup (em um teste a la Kolmogorov-Smirnov) ou então a norma L2.

Mas uma consulta rápida ao meu velho amigo Bootstrap Methods and their Application (Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics) resolveu a questão. Definitivamente esse livro é um dos mais úteis para um pesquisador, em qualquer área que envolva testes de hipóteses. No nosso problema a norma sup levaria a um teste com baixa eficiência, e assim a escolha é para um teste na L2. Também foi interessante rever no livro a derivação original da idéia de exponential tilting e empirical likelihood no contexto de bootstrap.