Reviewer credits

Retirado do blog do Cristian Robert, sobre o sistema de submissão do Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology:

"This is a fairly interesting refereeing system where one gains credits (1 or 2) for refereeing papers and burns credits (2 or 3) when submitting papers. In case of a deficit at submission time, one must promise to referee two papers in the near future and leave a credit card deposit against the possibility one later renegade on this promise! The charge is then $200! Rather direct, but fair in the way that one has to referee papers if one expects others to referee one’s papers. (I wonder if there is a black market for selling those credits…!)"

Embora eu ache que ainda exista o risco de pareceres feitos apenas para o cumprimento do prazo, esse desenho de mecanismo para o processo de submissão é bastante interessante. Em especial aqui no Brasil, aonde é bastante comum um autor se recusar a fazer um parecer, mesmo estando com artigos submetidos na própria revista, como me relatou um amigo que é editor associado de uma importante revista de economia.

Sessão de Cinema SF - Capricorn One

Capricorn One. Graças a muito interessante coleção Cult Classic , vou revendo todos os clássicos filmes de sf dos anos 60 e 70.
Eu lembrava vagamente deste filme, e acho que ele mantém o apelo. Filmes de uma época aonde um bom roteiro valia muito mais que qualquer efeito especial.

Doctor Who

O Festival de Cultura Britânica deste ano está com uma programação excelente: Retrospectiva do Monty Python, exibição de 2001, e muitas atrações interessantes. Mas em particular terá a presença de Robert Shearman, roteirista da lendária série de ficção científica Doctor Who.
Fica a dica para quem está em São Paulo.

An R Companion to James Hamilton's Times Series Analysis with R

An R Companion to James Hamilton's Times Series Analysis with R

Implementação em R de muitos exemplos a aplicações do velho e bom Time Series Analysis do Prof. James Hamilton.
Para usar o pacote no windows, instale como um pacote (menu pacotes, instalar pacotes a partir de pacotes zip locais). Para acessar a documentação, vá no help e no link do overview do pacote está o pdf com os exemplos. O mais interessante está neste arquivo pdf, já que no help do pacote são apenas algumas funções. O arquivo segue a mesma estrutura dos capítulos do livro.

Artigos Aprovados - XI ENCONTRO BRASILEIRO DE FINANÇAS

Link para a lista de artigos aprovados para o XI Encontro Brasileiro de Finanças, agora com o título dos artigos.

Eu irei apresentar o artigo "Forecasting the term structure of interest rates using Integrated Nested Laplace Approximations", que fiz em co-autoria com o Prof. Luiz Hotta.

Spirit +

Nasa declara “morte” de robô Spirit em Marte

“Temos de acelerar o passo”

“Temos de acelerar o passo”

Brilhante entrevista de Jacob Palis para a Veja.

The Road to Wigan Pier

De toda a obra de George Orwell, faltavam A Clergyman's Daughter e The Road to Wigan Pier. Agora consegui ler este último.
Como sempre é uma porrada no estômago, e acho que em geral envelheceu muito bem. Algumas passagens poderiam estar em qualquer jornal hoje.

Leitura do Dia - Fast approximate inference with INLA: the past, the present and the future

Fast approximate inference with INLA: the past, the present and the future

Authors: Daniel Simpson, Finn Lindgren, Håvard Rue

Abstract: Latent Gaussian models are an extremely popular, flexible class of models. Bayesian inference for these models is, however, tricky and time consuming. Recently, Rue, Martino and Chopin introduced the Integrated Nested Laplace Approximation (INLA) method for deterministic fast approximate inference. In this paper, we outline the INLA approximation and its related R package. We will discuss the newer components of the r-INLA program as well as some possible extensions.

Wilton Bussab (1940-2011)

Perdemos Wilton Bussab. É uma perda enorme, já que o livro do Bussab e Morettin deve ser o livro mais usado nos cursos de estatística básica no Brasil. Ele também foi fundamental na organização da comunidade estatística no Brasil, pelo seu papel na Associação Brasileira de Estatística.
Só assisti um seminário dele, e me pareceu uma pessoa extremamente agradável.

Obrigado ao Alan pela notícia.

Sono tranquilo, finalmente

Estava meio afastado, trabalhando em uma idéia para uma nova linha de pesquisa. Na verdade a idéia surgiu a uns 6 meses, mas eu não conseguia resolver alguns detalhes técnicos.
Ontem e hoje finalmente consegui resolver a maioria dos problemas, e já consegui implementar um problema simples na nova metodologia. Como tenho que finalizar duas revisões e a submissão de um outro artigo, deve demorar para sair um working paper, mas acho que a metodologia deve trazer alguns resultados interessantes. A metodologia está ligada a procedimendos de inferência aproximada para modelos cuja verossimilhança não pode ser avaliada, com vantagens computacionais sobre outros métodos existentes.

Herzog em São Paulo

Herzog em São Paulo

Um dos últimos grandes cineastas. E trabalhando insanamente.

State Space Models

Edição especial do Journal of Statistical Software sobre estimação de modelos em espaço de estado, usando abordagens clássicas e Bayesianas.

Leitura obrigatória.

Grigori Perelman claims he can control Universe

Grigori Perelman claims he can control Universe

Legenda alternativa - "eu, jornalista, não entendi nada do que ele disse, mas preciso colocar um título de impacto ..."

Dica do The Drunkeynesian, um blog realmente muito bom.

Seminários em escolas de Economia

A Grosseria, Impertinência e Arrogância dos Economistas

Excelente post do Selva, discutindo um comentário do Andrew Gelman. Eu só complementaria com um motivo adicional de parte dessa grosseria em seminários - eliminação da concorrência.

Numb3rs

Poderia ser um episódio de Numb3rs:

Cientistas "previram" em 2009 onde Bin Laden estava escondido


E a UCLA tem mais pesquisas sobre temas relacionados:

UCLA Mathematics collaborative research that uses sophisticated mathematics in predictive policing made The New York Times Magazine 10th Annual Year in Ideas and DISCOVER Magazine Top 100 Stories of 2010. Two different models were developed by UCLA mathematicians and statisticians in conjunction with anthropologists and criminologists. Work by former UCLA Math postdoc George Mohler (Santa Clara University), UCLA Math Assistant Adjunct Professor Martin Short, UCLA anthropologist Jeffrey Brantingham, UCLA Statistics Associate Professor Frederic Schoenberg and criminologist George Tita (UC Irvine) on self-exciting point process models was included in The Times' selection of ingenuity and innovation. Joint work by UCLA Math Professor Andrea Bertozzi, Short and Brantingham that applies bifurcation theory to crime hot spot models was number 60 (Fighting Crime with Mathematics) on the DISCOVER top stories list.

Click Here for more at the New York Times Magazine

Click Here for more at DISCOVER Magazine

Injustiça

O Leonardo foi injusto. O material todo é genial. Acho que desde o final de Hermes e Renato eu não me divertia tanto.

Leitura do dia - A Hipótese de Kuznets para os Municípios Brasileiros: Testes para as Formas Funcionais e Estimações Não-Paramétricas.

A Hipótese de Kuznets para os Municípios Brasileiros: Testes para as Formas Funcionais e Estimações Não-Paramétricas.
Erik Alencar de Figueiredo, Julio César Araújo da Silva Junior & Paulo Andrade Jacinto.

vol. 12, n. 1 da Revista da Anpec

Eis um artigo com métodos paramétricos, seleção de modelos, testes de especificação, etc, para um problema que exige uma abordagem não-paramétrica. Excelente trabalho.

Peter Huber

Comentário sobre o novo livro de Peter Huber, um dos pais da estatística robusta, por Andrew Gelman.

O livro do Huber e Ronchetti sobre métodos robustos é um clássico, e uma leitura muito interessante.

Um covarde a menos

Um assassino covarde a menos nesse mundo.