Artigo aceito para publicação - "Inferência Bayesiana Aplicada ao Modelo Dinâmico de Nelson-Siegel com Volatilidade Estocástica nos Fatores"

O artigo "Inferência Bayesiana Aplicada ao Modelo Dinâmico de Nelson-Siegel com Volatilidade Estocástica nos Fatores", João Frois Caldeira (UFRGS), Márcio Poletti Laurini (IBMEC RJ) e Marcelo Savino Portugal (UFRGS) foi aceito para publicação no Brazilian Review of Econometrics.

O artigo é uma versão bastante melhorada da versão que apresentamos nos encontros de Finanças e Econometria. A estimação original foi melhorada, acrescentamos uma parametrização com efeitos leverage e analisamos o banco de dados de Fama-Bliss, entre outras modificações. O texto ficou bem melhor também.
Foi uma revisão bem trabalhosa, mas valeu a pena. Foi muito bom trabalhar com o João, e mais uma vez com o Marcelo.