virando a noite

quase 6 da manhã ... finalmente acabei de rodar os modelos de estrutura a termo.

depois de umas 100 mil simulações de MCMC poderei dar uma dormida

a ciencia sempre foi feita nas noites em claro

trilha sonora da semana

Triha sonora dessa semana e da próxima. Motivos óbvios.

sobrevivi

Ao contrário do que esperava, essa semana foi de forma surpreendente, muito boa
Consegui ter uma primeira versão de dois artigos novos, já submeti pra congresso e acho que estes dois vão ser finalizados bem rápido.
Seminário no Cedeplar foi bem legal, apesar de eu estar meio acabado com as raras horas de sono nos 3 dias anteriores. Com o bônus de ter o pessoal da fundação João Pinheiro fazendo comentários excelentes. Thanks.
O outro paper com o modelo não paramétrico agora está ficando interessante, e se tudo correr bem daqui a umas 4 horas os cinco submodelos e todos os resultados estarão prontinhos. Se os deuses colaborarem até o encontro de finanças sai uma versão razoável. Wait. Worry.

Livro do Dia

Brutal e Amargo
Vonnegut destilado

Em alguns momentos me lembrou "O Capitão Saiu Para o Almoço e os Marinheiros Tomaram Conta do Navio" do Bukowski. Comprei no aeroporto em Confins, terminei de ler antes do avião pousar. Duca

seminário no cedeplar

Viagem pro seminário do Cedeplar foi muito boa.
Seminário teve bastante gente assistindo, e comentários e perguntas muito interessantes.
Pena que foi bate e volta, queria ter ficado mais tempo lá.
Vamos ver se isso vai render frutos ...

livro da semana

Empirical Dynamic Asset Pricing : Model Specification and Econometric Assessment by Kenneth J. Singleton

Chegou na sexta feira. Esse é o novo "Econometrics of Financial Markets".
Vai ser citado a rodo.

parto demorado

A criança demorou pra nascer, mas aí está a foto do bebe

a foto é meio tosca, mas depois eu arrumo no paper

Bom - provas corrigidas

E finalmente o modelo com dados diários para a estrutura a termo usando expectativa de inflação funcionou .... milagre milagre milagre
acho que dormirei feliz hoje

semana infernal

Essa semana vai ser infernal
terminar dois artigos para enviar pro Sinape e pro encontro de finanças
quarta feira viajo pra dar o seminário no Cedeplar (felizmente a apresentação está pronta , ufa)
corrigir prova
estudar para as prova do doutorado
comprar presente de dois anos de namoro

vc não queria ser eu nessa semana

Livro Técnico do Dia

Depois de anos procurando finalmente encontrei. Um livro que não entendi absolutamente nada. Na verdade o conceito mais fácil do livro era o de Sobolev Spaces
"Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful for computing American options. The discretization error of the Euler scheme for a stochastic differential equation is expressed as a generalized Watanabe distribution on the Wiener space. Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift."
Sinta o drama

trabalho no feriado ...

Até que o trabalho nesse feriado rendeu alguma coisa. Programas para estimação de Stochastic Kernel e Conditional Density Estimation no R estão prontos, e agora só falta rodar para os dados de IDH dos municípios.
Ja no lado negro da força, o programa para o modelo da curva da estrutura a termo usando os dados diários de expectativa de inflação está rodando no servidor. Com sorte amanhã cedo ele rodou direitinho e a expectativa de inflação funciona direitinho e começo a semana bem.
Melhor ainda se eu tiver saco e trabalhar no texto dos artigos.

trilha sonora de hoje

Eric Dolphy - Conversations

Nem tudo tem um inicío

Mas estes pensamentos se iniciam aqui.